|
Vorlesungsverzeichnis >> Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät (RW) >>
|
Computational Statistics
- Dozent/in
- Prof. Dr. Matthias Fischer
- Angaben
- Vorlesung
2 SWS, ECTS-Studium, ECTS-Credits: 5
nur Fachstudium, Sprache Deutsch, Auch Veranstaltung des Masters Wirtschaftsmathematik - Blockveranstaltung
Zeit und Ort: n.V.; Bemerkung zu Zeit und Ort: Ort und Zeit werden noch bekannt gegeben. Die Vorbesprechung findet im Raum 4.109 statt.
Vorbesprechung: 29.4.2014, 19:15 - 21:00 Uhr
- Voraussetzungen / Organisatorisches
- Veranstaltung auch im Rahmen des Masters für Wirtschaftsmathematik
PD Dr. Matthias Fischer
Lst. für Statistik und Ökonometrie
Email: Matthias.Fischer@wiso.uni-erlangen.deSeminar: Computational Statistics: Einsatz von Monte Carlo Simulationen bei typischen Anwendungsfällen auf Finanzmärkten
Das Seminar wird auch im SS 2013 angeboten. Es sind 5 ECTS zu erwerben. Diese werden durch Abgabe einer Hausarbeit inkl. Fallstudie (ca. 20 Seiten) sowie eines Vortrags (45 Minuten) vergeben, welche jeweils 50 Prozent zur Gesamtnote beitragen.
Zum Seminar findet eine Vorbesprechung statt. Hier werden die Themen (inkl. Literatur) vergeben und weitere Prüfungsmodalitäten (z.B. Anmeldung bzw. Verbuchung) besprochen. Darüber hinaus wird der Termin einer Einführungsveranstaltung in R bzw. RMetrics bekanntgegeben. Weitere Anfragen bitte gerne auch an obige Email-Adresse. Um Anmeldung per Mail unter der obengenannten Mailadresse wird gebeten.
- Inhalt
- Es stehen die folgenden Themen zur Auswahl:
1. Quantifizierung von Marktrisiken mit fExtremes
2. Kreditrisikomodellierung mit RMetrics
3. Portfoliooptimierung mit fPortfolio
4. Optionspreisbewertung mit fOptions (I)
5. Copula und Term Structure models (fBonds)
- Empfohlene Literatur
- Literatur (ausgewählt)
Siehe insbesondere www.rmetrics.org
R/RMetric Reference Card
- ECTS-Informationen:
- Credits: 5
- Zusätzliche Informationen
- www: http://www.statistik.wiso.uni-erlangen.de/lehre/master/computational.shtml
- Institution: Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie
|
|
|
|
UnivIS ist ein Produkt der Config eG, Buckenhof |
|
|