Stochastische Analysis (StA)5 ECTS

Lehrveranstaltungen:

• • Stochastische Analysis
    (Vorlesung, Andreas Greven, Di, 18:00 - 19:30, H12)

Empfohlene Voraussetzungen:

Kenntnisse der Wahrscheinlichkeitstheorie

Inhalt:

• Itokalkulus

• Diffusionsprozesse

• Stochastische Differentialgleichungen

Lernziele und Kompetenzen:

Die Studierenden erklären und verwenden Inhalte und Techniken der höheren Stochastik.
Diese bilden eine Basis für eine Spezialisierung in Stochastik und entsprechenden wirtschaftsmathematischen Themen.

Literatur:

Die vorbereitende Literatur wird für jede Lehrveranstaltung jedes Semester neu festgelegt.

Verwendbarkeit des Moduls / Einpassung in den Musterstudienplan:
Das Modul ist im Kontext der folgenden Studienfächer/Vertiefungsrichtungen verwendbar:

1. Mathematik (Bachelor of Science): 5-. Semester
   (Po-Vers. 2009 | Nebenfach VWL (Volkswirtschaftslehre) | Module im 2. und 3. Studienjahr | Vertiefungsmodule Mathematik (Nebenfach VWL))
2. Mathematik (Bachelor of Science): 5-. Semester
   (Po-Vers. 2009 | Nebenfach Informatik | Module im 2. und 3. Studienjahr | Vertiefungsmodule Mathematik (Nebenfach Informatik))
3. Mathematik (Bachelor of Science): 5-. Semester
   (Po-Vers. 2009 | Nebenfach Informations- und Kommunikationtechnik | Module im 2. und 3. Studienjahr | Vertiefungsmodule Mathematik (Nebenfach IuK))
4. Mathematik (Bachelor of Science): 5-. Semester
   (Po-Vers. 2009 | Nebenfach Physik (experimentell) | Module im 2. und 3. Studienjahr | Vertiefungsmodule Mathematik (Nebenfach Physik))
5. Mathematik (Bachelor of Science): 5-. Semester
   (Po-Vers. 2009 | Nebenfach Physik (theoretisch) | Module im 2. und 3. Studienjahr | Vertiefungsmodule Mathematik (Nebenfach Physik))
6. Mathematik (Bachelor of Science): 5-. Semester
   (Po-Vers. 2009 | Nebenfach Philosophie | Vertiefungsmodule Mathematik (Nebenfach Philosophie))
7. Mathematik (Bachelor of Science): 5-. Semester
   (Po-Vers. 2009 | Nebenfach BWL (Betriebswirtschaftslehre) | Module im 2. und 3. Studienjahr | Vertiefungsmodule Mathematik (Nebenfach BWL))
8. Mathematik (Bachelor of Science): 5-. Semester
   (Po-Vers. 2009 | Nebenfach Astronomie | Module im 2. und 3. Studienjahr | Vertiefungsmodule Mathematik (Nebenfach Astronomie) (VmM))
9. Mathematik (Bachelor of Science)
   (Po-Vers. 2009 | Nebenfach Molekularbiologie | Module im 2. und 3. Studienjahr | Vertiefungsmodule Mathematik (Nebenfach Molekularbiologie))
10. Mathematik (Master of Science)
    (Po-Vers. 2014w | Masterprüfung | Studienrichtung Analysis und Stochastik | Kernmodule Studienrichtung Analysis und Stochastik)
11. Mathematik (Master of Science)
    (Po-Vers. 2014w | Masterprüfung | Studienrichtung Analysis und Stochastik | Forschungsmodule Studienrichtung Analysis und Stochastik)
12. Wirtschaftsmathematik (Master of Science)
    (Po-Vers. 2014w | Masterprüfung | Studienrichtung Stochastik und Risikomanagement | Kernmodule Studienrichtung Stochastik und Risikomanagement)
13. Wirtschaftsmathematik (Master of Science)
    (Po-Vers. 2014w | Masterprüfung | Studienrichtung Stochastik und Risikomanagement | Forschungsmodule Studienrichtung Stochastik und Risikomanagement)

Studien-/Prüfungsleistungen:

Stochastische Analysis (Prüfungsnummer: 436053)

Prüfungsleistung, mündliche Prüfung, Dauer (in Minuten): 15, benotet

Anteil an der Berechnung der Modulnote: 100.0 %

Erstablegung: WS 2014/2015, 1. Wdh.: WS 2014/2015

1. Prüfer:

Andreas Greven