Stochastische Prozesse (STOPRO)5 ECTS
(Prüfungsordnungsmodul: Stochastische Prozesse)

Lehrveranstaltungen:

• • Stochastische Prozesse
    (Vorlesung, 3 SWS, Walter Kellermann, Do, 14:15 - 15:45, H5; Fr, 10:15 - 11:45, R4.15)
  • Ergänzungen und Übungen zu Stochastische Prozesse
    (Übung, 1 SWS, Martin Schneider et al., Fr, 14:15 - 15:45, R4.15; im Wechsel mit dem Tutorium)
  • Tutorium zu Stochastische Prozesse (optional)
    (Tutorium, 1 SWS, Martin Schneider et al., im Wechsel mit der Übung)

Inhalt:

1. Wahrscheinlichkeitsrechnung, Zufallsvariablen, Erwartungswerte, spezielle Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Grenzwertsätze;

2. Zeitkontinuierliche und zeitdiskrete Zufallsprozesse (ZPe); Stationarität, Zyklostationarität, Ergodizität; Stationäre Prozesse im Frequenzbereich;
Zufallsprozesse und lineare zeitinvariante Systeme; spezielle, auch komplexe Prozesse;

3. Einführung in die Schätztheorie: Klassische Parameterschätzung: Punkt- und Intervallschätzung; MMSE/LSE-Schätzung, Maximum Likelihood-
Schätzung, Maximum a posteriori-Schätzung, Bayes-Schätzung, Cramer-Rao-Schranke

4. Optimalfilter (Wiener-Filter, 'matched filter'), elementare adaptive Filter.

Literatur:

Hänsler: Statistische Signale, Springer 1998;

Papoulis/Pillai: Probability, Random Variables, and Stochastic Processes, Prentice Hall, 2002
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Organisatorisches:

Signale und Systeme I u. II, bzw. Systemtheorie

Verwendbarkeit des Moduls / Einpassung in den Musterstudienplan:

1. Computational Engineering (Rechnergestütztes Ingenieurwesen) (Bachelor of Science)
   (Po-Vers. 2010 | Bachelorprüfung | Technische Wahlmodule | Stochastische Prozesse)

Studien-/Prüfungsleistungen:

Vorlesung und Übung Stochastische Prozesse_ (Prüfungsnummer: 35801)

Prüfungsleistung, Klausur, Dauer (in Minuten): 90, benotet

Anteil an der Berechnung der Modulnote: 100.0 %

Erstablegung: SS 2012, 1. Wdh.: WS 2012/2013

1. Prüfer:

Walter Kellermann

Termin: 08.10.2013, 16:00 Uhr, Ort: Tentoria
Termin: 01.04.2014