Stochastik in Finance, Insurance und Wirtschaftspolitik 2 (SFIWP2)10 ECTS
(Prüfungsordnungsmodul: Kernmodule Studienrichtung Analysis und Stochastik)

Lehrveranstaltungen:

• • Stochastik in Finance, Insurance und Wirtschaftspolitik 2
    (Vorlesung, 4 SWS, Wolfgang Stummer, Di, Mi, 18:00 - 19:30, H12, (außer Mi 1.7.2015); Einzeltermin am 1.7.2015, 18:00 - 19:30, H13)
  • Übung zu Stochastik in Finance, Insurance und Wirtschaftspolitik 2
    (Übung, 1 SWS, Wolfgang Stummer, Mi, 19:45 - 20:30, H12, (außer Mi 1.7.2015); Einzeltermin am 1.7.2015, 19:45 - 20:30, H13)

Empfohlene Voraussetzungen:

Kenntnisse des Moduls „Stochastik in Finance, Insurance und Wirtschaftspolitik 1“; empfohlen werden auch die Kenntnisse des Kernmoduls „Stochastische Dynamische Systeme“.

Inhalt:

A. Zeitkontinuierliche stochastische Finanzmathematik

• Wertverlaufsmodellierung von Finanzinstrumenten mittels Stochastischer Analysis

• Arbitragetheorie und Äquivalente Martingal-Maße

• Hedging von Finanzderivaten

• Hauptsätze der Wertpapierbewertung

• Zinsstrukturkurven

• Zinsimmunisierung und Aktiv-Passiv-Management von ökonomischen Bilanzen

B. Stochastische Methoden der Risikotheorie und der Gesamtbankensteuerung:

• Fortgeschrittene Modellierung von Schadensfrequenzen und Schadenshöhen sowie deren Aggregationen

• Extremwerte und Abhängigkeiten von Risiken

• Fortgeschrittene Quantifizierung von bundesaufsichtlichen Eigenkapitalanforderungen im Rahmen der Gesamtunternehmensrisiko- Steuerung

Lernziele und Kompetenzen:

Die Studierenden verwenden aktuelle, vielseitig nutzbare, sehr fortgeschrittene stochastische Methoden zur Lösung von zeitgemäßen Problemstellungen aus der Finanzwirtschaft, der Versicherungswirtschaft, und der Wirtschaftspolitik (inklusive Banken- und Versicherungsaufsicht).

Literatur:

Eigenes Manuskript. Weitere Literatur wird in der Vorlesung bekanntgegeben.

Verwendbarkeit des Moduls / Einpassung in den Musterstudienplan:

1. Mathematik (Master of Science)
   (Po-Vers. 2014w | Masterprüfung | Studienrichtung Analysis und Stochastik | Kernmodule Studienrichtung Analysis und Stochastik)

Studien-/Prüfungsleistungen:

Stochastik in Finance, Insurance und Wirtschaftspolitik 2 (Prüfungsnummer: 407291)

Prüfungsleistung, mündliche Prüfung, Dauer (in Minuten): 20, benotet

Anteil an der Berechnung der Modulnote: 100.0 %

Erstablegung: SS 2015, 1. Wdh.: SS 2015

1. Prüfer:

Wolfgang Stummer